И.И. Гасанов, А.Ф. Ерешко
На основе стохастической модели динамики цен ГКО исследуется задача стохастического оптимального управления портфелем ГКО с дискретным (с шагом в одну торговую сессию) временем. Описывается, реализованный на PC, эвристический алгоритм управления капиталом инвестора на вторичном рынке ГКО. Приводятся результаты анализа эффективности указанного алгоритма.